변동성 돌파 기본
변동성 돌파 기본 전략
변동성 돌파 기본 전략이란 전설적인 트레이더 래리 윌리엄스 (Larry R. Williams) 의 변동성 돌파 전략을 기본으로 개발한 전략입니다.
중요사항
- 현재는 제공하지 않는 전략입니다. (이전 ADVANCED·EXPERT 버전 사용자 전용이었으며, 현재 판매 중인 STANDARD 버전에는 포함되지 않습니다.)
- 1일봉에만 쓰세요.
- 고배율 레버리지는 쓰지 마세요. 쓴다면 2배를 권합니다.
- 지표를 써서 생긴 매매 손실은 책임지지 않습니다.
설명
업데이트 정보
- 평균 노이즈비율(K)을 계산하는 기간을 바꿀 수 있습니다. 값이 클수록 안정적입니다.
- 전날 시가·종가 변동성(%) 기능을 넣었습니다. 순익은 늘고 최대 손실폭은 줄었습니다.
자세한 설정은 아래 입력항목 설명을 보세요.
변동성 돌파 전략은 하루 동안 일정 범위를 뛰어넘는 강한 상승을 돌파 신호로 보고 추세를 따라가는 단기매매 전략입니다. 일봉 기준으로 진입하고 다음 날 시가에 청산합니다.
규칙은 세 가지입니다.
- 전날 일봉의 range(= 전일 고가 − 전일 저가)를 계산합니다.
- 당일 가격이 당일 시가 + (전일 range × K)를 넘으면 매수합니다. (K = 노이즈비율)
- 다음 날 시가 기준으로 지정가 매도합니다.
계산 예
- range = 전일 고가 − 전일 저가 = 1,000만원 − 900만원 = 100만원
- 당일 매수가 = 시가 + range × K = 960만원 + 100만원 × 0.6 = 1,020만원
- 다음 날 시가가 1,100만원이면 (1,100/1,020) − 1 = 7.84% 수익
- 다음 날 시가가 1,000만원이면 (1,000/1,020) − 1 = −1.96% 손실
K값(노이즈비율)은 시장 추세에 맞춰 실시간으로 바뀝니다.
- 가격이 한 방향으로 계속 움직이면(추세) 노이즈가 적고, 횡보하면(비추세) 노이즈가 많습니다.
- 일정 기간의 평균 노이즈비율을 씁니다.
- K가 높으면 비추세로 보고 진입점을 높게, 낮으면 추세로 보고 진입점을 낮게 잡아 빨리 추세를 탑니다.
백테스트
아래 백테스트는 바이빗 일봉 기준입니다. (기간: 2020년 1월 ~ 2021년 8월)
백테스트는 누구나 할 수 있습니다. 아래 링크로 즐겨찾기에 추가한 뒤 직접 수익률을 확인하세요.
입력항목 설명
인풋 항목
- Noise Ratio (Day) (노이즈비율기간) : 30일
- BeforeDay Open-Close Volatility (%) (전날 시가종가 변동률) : 7%
- BackTest Period (백테스트 기간) : 2020/ 01 / 01 ~ 2099/12/31
- Leverage (롱 레버리지) : 1
노이즈비율(K)기간이란 노이즈비율(K)을 계산하는데 사용하는 이동평균 기간을 말합니다.(값이 클수록 안정적)
전날 시가종가 변동성(%) 이란 전날 시가와 종가의 변동률이 입력한 값보다 크면 매수 시그널이 발생하더라도 진입을 안하는 설정입니다.만약 위와 같이 전날 시가종가 변동성을 7% 입력하면 전날 시가와 종가의 변동률이 7% 이상일 경우 당일 매수 진입을 안합니다.
(휩소를 방지해서 순익은 증가하고 최대 손실폭은 줄이는 효과가 있습니다.사용하지 않을 경우에는 0을 입력하세요.)
주문메시지 작성
바이빗 선물 무기한 ETH/USD를 예로 설명하겠습니다.
변동성 돌파 기본 전략 자동매매 설정 동영상 가이드
매수 주문메시지
「메시지 작성」에서 매수 주문 내용을 아래처럼 넣고 [+ 리스트에 저장]을 누릅니다.
주문ID는 리스트에 저장하면 자동생성됩니다. ① 주문ID와 ② 메모는 차트설정에서 사용합니다.
예) 매수 주문 메시지 내용
- 거래소 : Bybit
- 계정 : 본인의 계정을 선택
- 거래코인 : ETH/USD
- 거래방법 : 매수
- 주문유형 : 시장가
- 주문수량 : 50%(잔액대비)
- 레버리지 : 2x
- 메모 : 변동성 돌파 기본 매수 (바이빗 ETHUSD)
청산 주문메시지
「메시지 작성」에서 청산 주문 내용을 아래처럼 넣고 [+ 리스트에 저장]을 누릅니다.
주문ID는 리스트에 저장하면 자동생성됩니다. ③ 주문ID와 ④ 메모는 차트설정에서 사용합니다.
예) 청산 주문 메시지 내용
- 거래소 : Bybit
- 계정 : 본인의 계정을 선택
- 거래코인 : ETH/USD
- 거래방법 : 청산
- 주문유형 : 시장가
- 주문수량 : 미입력 (※미입력시 전액 청산)
- 메모 : 변동성 돌파 기본 청산 (바이빗 ETHUSD)
차트설정
주의사항
매수 얼러트를 설정할때 변동성 돌파 라인을 돌파한 시점에서 얼러트를 추가하면 매수 시그널이 발생하여 매수 주문이 실행 됩니다. 그래서 반드시 아래와 같이 해당 거래소 계정의 주문 허용을 끈(차단) 후 얼러트를 설정해 주세요.
【주문 허용 끔(차단)】 — ① 상태가 「차단」으로 바뀌고 ② 스위치가 꺼집니다.
아래의 얼러트 추가를 끝낸후 반드시 주문 허용을 다시 켜 주셔야 합니다.
【주문 허용 켬(연결중)】 — ① 상태가 「연결중」으로 바뀌고 ② 스위치가 켜집니다.
쓸 거래소와 1일봉을 고른 뒤 변동성 돌파 기본 지표(VBS)를 불러옵니다. (예시는 바이빗 1일봉 차트)
지표검색창에 『[TVExtBot]Volatility Breakout Strategy』을 입력
지표를 차트에 넣으면 인풋 화면이 자동으로 열립니다. 위에서 저장한 주문메시지의 주문ID와 메모를 넣습니다.
주문ID와 메모는 「메시지 작성」 화면의 복사 아이콘(⧉)을 클릭하면 복사됩니다.
주문ID와 메모 입력하기
- Authentification Key (인증키) : 봇 구매시에 메일로 받은 인증키를 입력
- Long Entry OrderID (롱진입 주문ID) : ①을 입력 Memo : ②를 입력
- Long Close OrderID (롱청산 주문ID) : ③을 입력 Memo : ④를 입력
주문ID와 메모 입력후 화면
중요사항
자동매매 중에 인풋 항목을 바꾸면, 기존 얼러트를 지우고 새로 만들어야 바뀐 내용이 적용됩니다.
얼러트 설정
얼러트 설정 입력내용
- ⑤ 조건 : 『[TVExtBot]VBS』 를 선택
- ⑥ 웹훅 URL : 『https://tvextbot-expert.web.app/api/webhook』 웹훅URL을 입력 (※1)
- ⑦ 얼러트 네임 : 『변동성돌파기본(바이빗ETH)』 를 입력 (넣지 않아도 됩니다)
- ⑧ 메시지 : 『{{strategy.order.alert_message}}』 를 입력 (※2)
(※1) 웹훅 URL은 꼭 본인의 「메시지 작성」 화면에 있는 주소를 넣으세요.
(※2) 아래 내용을 복사해 얼러트 메시지 칸에 붙여넣으세요.
{{strategy.order.alert_message}}얼러트는 한개만 추가하면 됩니다.
궁금한 점은 메일로 문의하세요.